ASIA unversity:Item 310904400/9893
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    Title: 東亞新興市場之股市與匯市的風險傳染:東亞金融危機期間與非危機期間的驗證
    Authors: 蔡永順;吳榮振
    Contributors: 財務金融學系
    Keywords: 傳染;因果關係;相關性;匯率;股價
    Date: 2008
    Issue Date: 2010-06-08 05:53:19 (UTC+0)
    Publisher: Asia University
    Abstract: 本文檢驗東亞金融危機期間與非危機期間東亞十個國家股、匯市之間的風險
    傳染。我們運用 Granger 的因果關係檢定法，判斷股、匯市之間是否有領先或落
    後關係，藉此了解風險來源。並且以具有時間趨勢的 MGARCH 模型，檢驗股、
    匯市之間的相關性是否有遞增現象，用以判定風險傳染。結果發現，在危機前、
    後，股、匯市的因果關係與相關性並不穩定；但是在危機期間股、匯市之間則明
    顯存在匯市領先股市的關係，而且相關性亦具有遞增趨勢。此結果顯示，在金融
    危機期間股、匯市之間存在風險傳染。其次，各國股、匯市之間亦存在跨國性的
    交叉影響，此隱含不同金融市場之間的風險傳染具有加速傳染的乘數效果。
    Relation: 台灣管理學刊 8(2):47-70
    Appears in Collections:[Department of Finance] Journal Article

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