?動產指?衍生性商品之研究：台灣房價指?實證

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Title:	?動產指?衍生性商品之研究：台灣房價指?實證
Authors:	廖志峰
Contributors:	中正大學財務?融學系
Keywords:	?動產指?,衍生性商品,房價指?
Date:	2010
Issue Date:	2013-08-07 01:18:22 (UTC+0)
Publisher:	中正大學財務?融學系
Abstract:	本文研究 2005 ?開始?續問世之?動產指?衍生性商品，並根據我國1998 ?第1 季至2009 ?第3 季的國泰房價指?(預售屋市場)與信義房價(中古屋市場) 指?資?，以最大概似估計法(MLE)驗證是否適用於Fabozzi, Shiller, and Tunaru (2009)?動產指?衍生性商品定價模型。實證結果顯示，國泰房價指?符合指? 對?均??歸(mean reverting)假設；相對於信義房價指?，?適用於Fabozzi, Shiller, and Tunaru (2009)?動產指?衍生性商品定價模型，這將有助於我國未? ?動產指?衍生性商品定價?考。此外，本文亦根據英美?動產指?衍生性商品發展?程，提出未?我國?動產指?衍生性商品發展之建議。
Relation:	2010中部學術財金研討會論文發表
Appears in Collections:	[財務金融學系] 會議論文

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