金融控股公司旗下投信公司共同基金風險值之分析

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题名:	金融控股公司旗下投信公司共同基金風險值之分析 The Analysis of Value-at-Risk of the Mutual Funds in Asset Management of Financial Holdings
作者:	陳世祥
贡献者:	經營管理學系碩士班
日期:	2005
上传时间:	2009-10-09 08:54:48 (UTC+0)
出版者:	亞洲大學
摘要:	近年來，金融市場的陸續開放，國內基金市場陸續推出許多新商品如平衡型基金、指數股票型基金、保本基金以及組合型基金，共同基金從單一基金商品時代走向組合基金時代。隨著共同基金在近幾年越來越讓投資者所瞭解並運用，提供了投資者獲利的管道，然而我們更不能忽略其背後的風險。本研究以歷史模擬法的估算以淨值法為主，蒙地卡羅模擬法則利用常態分配來模擬樣本分配。結果顯示: 1. 復華金控旗下投信之基金風險值不論在股票型、債劵型、平衡型基金風險值皆較其他同業之共同基金風險值小，顯示出復華金控在投信業共同基金風險值的操作上優於其他同業。 2. 國泰金控雖然在股票型及平衡型皆為同業中最佳，但在債劵型卻較為不利，顯示出在債劵型基金國泰金控將來可以針對這方面作補強。 3. 國票金控在本研究之中表現較不良好，相信國票金控可以針對投信業做出補強，進而使公司更具競爭力。
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