外資買賣行為對股票報酬率影響之研究

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题名:	外資買賣行為對股票報酬率影響之研究 The impact of Foreign Ivestment behaviors on the Stock Returns
作者:	桑維辰
贡献者:	經營管理學系碩士班
日期:	2004
上传时间:	2009-10-09 08:54:10 (UTC+0)
出版者:	亞洲大學
摘要:	主要研究分為兩部分，先利用單根模型檢定數列是否為穩定狀態，再利用向量自我迴歸模型探討民國89年11月3日到民國91年11月4日這段期間內，外資買賣超是否會影響股票報酬率及影響之程度為何。本研究結果發現，外資在持股量低的傳統類股其高持股量組之外資買賣超對其類股報酬率有顯著之影響。包括運輸類、食品類、其他類、營建類、化學類。且符合Scholes在1972年提出的流動性效果假說，投資者會因其偏好不同，而產生不同的流動性效果，對股票的交易會有相當程度的影響。
显示于类别:	[經營管理學系 ] 博碩士論文

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