價格限制下選擇權之評價公式

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題名:	價格限制下選擇權之評價公式
作者:	郭家豪黃偉倫
貢獻者:	財務?融學系
關鍵詞:	價格限制;選擇權評價;特徵方程式
日期:	2010
上傳時間:	2013-07-26 03:38:27 (UTC+0)
出版者:	財務?融學系
摘要:	本文提出一個建構在Ban, Choi, and Ku (2000)價格限制市場模型下選擇權評價的封閉解。藉由與蒙地卡羅模擬比對，此封閉解相較於Black-Scholes 公式更為精確，以Black-Scholes 公式在價格限制市場下，對選擇權評價所造成的高估值，甚至可能高達實際價值的3倍。又此封閉解相較於使用其他數值方法，在計算時間上也極具優勢，諸此，更能張顯此封閉解之重要性。
關聯:	2010中部學術財金研討會論文發表
顯示於類別:	[財務金融學系] 會議論文

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