台灣股票型基金的風險分散與相關性

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题名:	台灣股票型基金的風險分散與相關性
作者:	林惠珍
贡献者:	蔡永順亞洲大學經營管理學系碩士班
关键词:	股票型基金;風險分散;風險相關性;GARCH;Herfindahl 指標
日期:	2012
上传时间:	2012-11-14 12:09:23 (UTC+0)
摘要:	共同基金投資組合分散，基金之間資產重疊性上升，風險相關性日益增加。本研究使用GARCH模型衡量風險，Herfindahl 指標觀察風險分散，探討台灣2001-2010年之間100支股票型基金，風險分散與相關性之間的關係。結果發現，股票型基金之間具有高度正向風險相關性且資產分散程度極高；風險分散對風險相關性的負向影響較顯著；景氣不佳時風險負向相關性較高；不論景氣好壞，風險分散對風險相關性的影響都呈現顯著負向關係。
显示于类别:	[經營管理學系 ] 博碩士論文

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