ASIA unversity:Item 310904400/12048
English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 94286/110023 (86%)
Visitors : 21687608      Online Users : 447
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
  • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
  • please goto advance search for comprehansive author search
    •  Adv. Search
    Home ‧ Login ‧ Upload ‧ Help ‧ About ‧ Administer Goto mobile version


    Please use this identifier to cite or link to this item: http://asiair.asia.edu.tw/ir/handle/310904400/12048


    Title: 金融危機與金融產業之間的傳染-台灣實證研究
    Authors: 王慧娟
    Contributors: 蔡永順
    亞洲大學經營管理學系碩士班
    Keywords: 報酬傳染;風險傳染;MGARCH;VAR
    Date: 2012
    Issue Date: 2012-11-14 12:09:15 (UTC+0)
    Abstract: 金融危機常常無法事先預測，每次發生的原因也不盡相同，而且因為擴散管道眾多，常造成損失嚴重、影響廣泛。所以，我們運用MGARCH與VAR模型，探討1991-2010年間，台灣的銀行、保險和證券三種金融產業之間的報酬與風險的傳染效果。結果發現：銀行報酬對證券的報酬存在顯著的負向傳染效果，銀行與保險之間的風險則存在正向的交互影響效果，證券與保險之間的風險也存在正向的交互影響效果。其中，VAR模型的檢定方法，在報酬傳染方面有較顯著的結果，而在風險傳染檢定方面，MGARCH和VAR模型的檢定結果一樣。
    Appears in Collections:[Department of Business Administration] Theses & dissertations

    Files in This Item:

    File Description SizeFormat
    index.html0KbHTML353View/Open


    All items in ASIAIR are protected by copyright, with all rights reserved.

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback