金融危機與金融產業之間的傳染-台灣實證研究

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Title:	金融危機與金融產業之間的傳染-台灣實證研究
Authors:	王慧娟
Contributors:	蔡永順亞洲大學經營管理學系碩士班
Keywords:	報酬傳染;風險傳染;MGARCH;VAR
Date:	2012
Issue Date:	2012-11-14 12:09:15 (UTC+0)
Abstract:	金融危機常常無法事先預測，每次發生的原因也不盡相同，而且因為擴散管道眾多，常造成損失嚴重、影響廣泛。所以，我們運用MGARCH與VAR模型，探討1991-2010年間，台灣的銀行、保險和證券三種金融產業之間的報酬與風險的傳染效果。結果發現：銀行報酬對證券的報酬存在顯著的負向傳染效果，銀行與保險之間的風險則存在正向的交互影響效果，證券與保險之間的風險也存在正向的交互影響效果。其中，VAR模型的檢定方法，在報酬傳染方面有較顯著的結果，而在風險傳染檢定方面，MGARCH和VAR模型的檢定結果一樣。
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