ASIA unversity:Item 310904400/108377
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    題名: A General Optimal Investment Model in the Presence of Background Risk
    作者: Moawia Algha;Moawia Alghalith;Xu-Guo;黃永強;WONG,WING-KEUNG;Lixing Zhu
    貢獻者: 財務金融學系
    日期: 2017-03
    上傳時間: 2017-12-08 06:06:31 (UTC+0)
    摘要: In this paper we present two dynamic models of background risk. We first
    present a stochastic factor model with an additive background risk. Thereafter, we present
    a dynamic model of simultaneous (correlated) multiplicative background risk and additive
    background risk. In so doing, we use a general utility function.
    顯示於類別:[財務金融學系] 期刊論文

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