基金風格投資與系統風險之研究

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題名:	基金風格投資與系統風險之研究
作者:	鄭宇真
貢獻者:	財務金融學系
關鍵詞:	擇股能力;市場風險溢酬;風格投資;規模溢酬;擇時能力
日期:	2017
上傳時間:	2017-09-15
出版者:	亞洲大學
摘要:	本文主要探討影響國內股票型基金績效的因素以及系統風險對基金績效的影響。利用2000年7月至2016年7月國內股票型基金為實證樣本，實證結果顯示，國內股票型基金的擇股能力受基金淨資產、交易成本、受益人數、買回金額、累計賣出週轉率以及單月買進週轉率等因素的正向顯著影響；擇時能力受基金淨資產和單月買進週轉率等因素的正向顯著影響；風格投資能力受基金淨資產因素的正向顯著影響。考慮風險調整因子的分析中，不論是擇股能力還是風格投資能力都受到市場風險溢酬與規模溢酬的正向影響。綜合來說，系統風險、基金淨資產以及買進週轉率是影響國內股票型基金績效的主要因素。
顯示於類別:	[財務金融學系] 博碩士論文

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